En 1924, como resultado de un gran esfuerzo en conjunto de la Asociación Cristiana de Jóvenes KFUM y la Sociedad Danesa de Socorros Mutuos, se fundó la Iglesia Danesa. A partir de 1926, cuando adquirió su personería jurídica como asociación civil, pasó a denominarse Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires.
Desde Dinamarca se envió a un pastor encargado de llevar a cabo las actividades de la institución y de predicar la fe luterana en idioma danés. El elegido fue el pastor SvenNielsen, quien arribó a Buenos Aires en el año 1924 y dio su primera misa el 13 de julio de ese año en la Iglesia Noruega para Marineros. Fue justamente en las semanas posteriores a esa primera misa que se tomó la decisión oficial de formar una congregación danesa en la ciudad. En 1929 fue adquirido el terreno de Carlos Calvo 257 y se convocó a un concurso para elegir el mejor proyecto. El elegido fue el de los arquitectos Rönnow y Bisgaard, y la empresa Christiani y Nielsen fue la encargada de la obra. El 24 de agosto de 1930 se colocó la piedra fundamental de la nueva sede de Carlos Calvo 257, que fue inaugurada oficialmente el 10 de mayo de 1931.
La Iglesia cuenta también con una biblioteca de más de 6000 volúmenes donde es posible consultar una muy amplia bibliografía escandinava conformada por novelas, diarios de viaje y colecciones completas de autores como Öles y Holberg.